自動売買でマーチンゲール法のメモ

id:unibon:20091111:p6 の続き。マーチンゲール法を組み込んだタスクの名称は PyramidTask とする。これをある程度仕上げて、実際にリアルに売買してみた。なんとなくそれっぽくは動くみたいだ。以下は動かしてみて気付いた点のメモ。

• 発注の株数が固定なので、チマチマ売買してしまう。注文照会のレコード数が増えてしまう。証券会社によってはページ替えが必要となり、動きが遅くなる。かといって1回あたりの注文の株数を増やせば、ナンピンに必要な資金も増えてリスクが高くなりすぎる。
• 板に乗せる注文は、売りで1つ、買いで1つなので、たとえば、一気に売り浴びせがあった場合に、板に乗っていた1つの買い注文が約定した後に、ナンピンの買いを発注しても、その時点ではすでに売り浴びせが済んでいて買い板が積み上がっていて、底値で買うチャンスを逃してしまう。このような売りまでちゃんとキャッチしようとするならば、常に板に複数の注文を乗せていてそれがピラミッド状(不利な値段では少ない株数、有利な値段では多い株数)になっている必要がある。
• これはマーチンゲール法とは関係なくインフラの問題だが、値段を訂正する際に「訂正中」になっていると、リトライなどの処理を今のところ端折っているのでおかしくなってしまう。
• これもインフラの問題だが、たまにクロス売買になる発注をしようとしてしまう。値段の管理に漏れがあるのだろ。