自動売買でマーチンゲール法のメモ

id:unibon:20091109:p2 の続き。思い付いたことをメモ。

• 今までピラミッディングにこだわっていて、1株のつぎは2株、そのつぎは4株、そのつぎは8株のような株数を増加させて積み上げることを考えていた。しかし、こうやらなくても常に1株単位で発注し、ナンピンの積み上がってきたら発注の回数を増やしても良い。オーディオのリニアPCMの縦の振幅を増やす代わりにPWM(1ビットアンプ)のパルス幅を増やすことに相当する。って分かりにくいたとえだ。
• 現在のポジションが買い越しだったら、売り指値の下限は現在の平均買い単価にすれば良い。こうすれば売りで損することはない。(売り越しだったらその逆。)
• 現在のポジションが買い越しだったら、買い指値の上限は、その注文が約定した後の平均買い単価が、約定前の平均買い単価よりも一定の値段だけ下がるようになるように算出して求める。