自動売買でマーチンゲール法のメモ

id:unibon:20091104:p4 の続き。
とりあえずバグがたくさん残るけど作ってみて動かして見たが、

たとえば、100円で1株買って、下がったら95円で2株買う、さらに下がったら90円で4株買う、結局平均すると92.86円で7株買ったことになる、というナンピンみたいな感じ。

これをやっていくと、実質的なスプレッドが拡大してしまい、約定しにくくなることが分かった。なぜなら、売りも同様に

たとえば、105円で1株売って、上がったら110円で2株売る、さらに上がったら115円で4株売る、結局平均すると112.14円で7株売ったことになる、というナンピンみたいな感じ。

になり、最悪の場合、90円で4株の買いと、115円での4株の売り、で待ち受けるという状況に陥ってしまう。これだとなかなか約定の機会がなくなってしまう。売りと買いを合算して平均の売りや買いの単価を計算する必要がありそうだ。
また、こういう計算をち密にやると、どうしても値段が端数になってしまい、指値を呼び値に合わせるために切り捨てるか切り上げるか、という問題も出てきそうだ。
あと、部分約定(一部出来)をどう取り扱うかもめんどくさい。