マーケットスピード(MarketSpeed.exe)に WM_CLOSE を投げても終了しない

デバッグが面倒なので、マーケットスピードの自動起動をやろうと思い、さらに、すでに起動済みだった場合は、いったん終了させようと思い、マーケットスピードの終了処理をコーディングしていて気付いた。
MarketSpeed.exe や RSS.exe の持つウィンドウに対し、WM_CLOSE を SendMessage すると、ウィンドウは消えて画面からは見えなくなるが、プロセスは残ったままになる。これは Windows のアプリケーションとしてはいかがなものか、と思う。(たとえばメモ帳(Notepad.exe) は WM_CLOSE を受ければ、プロセスも消える。)
しかし、マーケットスピードに対し Alt + F4 をキーボード操作すると、ちゃんとプロセスも消える。なぜ？